Сравнение SLMA.DE с CEMS.DE
SLMA.DE (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SLMA.DE tracks the MSCI EMU ESG Screened while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMA.DE returned 10.24%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLMA.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMA.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMA.DE показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
SLMA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам SLMA.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMA.DE iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 8.54% | 22.99% | 9.30% | 19.71% | -12.70% | 22.35% | 0.12% | 26.88% | -4.71% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -5.15% |
Correlation
The correlation between SLMA.DE and CEMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SLMA.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMA.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
SLMA.DE
CEMS.DE
Сравнение SLMA.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMA.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.29 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 12.37 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.37 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SLMA.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -40.20% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.99% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -17.57% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -19.55% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.26% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.49% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMA.DE и CEMS.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMA.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.65% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.17% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 13.87% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.23% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.43% | +0.58% |
Сравнение комиссий SLMA.DE и CEMS.DE
SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMA.DE и CEMS.DE
Ни SLMA.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SLMA.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLMA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
SLMA.DE tracks MSCI EMU ESG Screened, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for SLMA.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMA.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор