Сравнение SLF.TO с CM.TO
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF.TO in Insurance - Diversified, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SLF.TO returned 13.97%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLF.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLF.TO показывает доходность 27.45%, а CM.TO немного выше – 28.60%. За последние 10 лет акции SLF.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 13.97% против 21.34% соответственно.
SLF.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 13.97%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам SLF.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 27.45% | 4.75% | 29.69% | 14.37% | -6.73% | 28.82% | -0.52% | 35.86% | -9.44% | 4.39% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between SLF.TO and CM.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between SLF.TO and CM.TO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLF.TO:
CA$59.94B
CM.TO:
CA$146.70B
SLF.TO:
CA$5.82
CM.TO:
CA$10.53
SLF.TO:
18.39
CM.TO:
15.07
SLF.TO:
1.68
CM.TO:
2.78
SLF.TO:
2.63
CM.TO:
2.51
SLF.TO:
CA$35.97B
CM.TO:
CA$53.25B
SLF.TO:
CA$14.49B
CM.TO:
CA$28.73B
SLF.TO:
CA$4.74B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
SLF.TO
CM.TO
Сравнение SLF.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 8.50 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 31.13 | -26.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF.TO и CM.TO
Максимальная просадка SLF.TO за все время составила -71.53%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.53% | -58.49% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -9.11% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -16.57% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -35.43% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -40.02% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -9.29% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.48% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) составляет 4.43%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.93% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 14.93% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 17.59% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.23% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.92% | +0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF.TO и CM.TO
Дивидендная доходность SLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 3.44% | 4.11% | 3.80% | 4.37% | 4.39% | 3.28% | 3.89% | 3.55% | 4.21% | 3.36% | 3.14% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF.TO и CM.TO
SLF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.86B при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SLF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 632.00M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SLF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 536.00M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
SLF.TO and CM.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLF.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор