Сравнение SLCVX с SHXPX
SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SLCVX charges 1.34%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SLCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLCVX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.56%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLCVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 2.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between SLCVX and SHXPX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SLCVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLCVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLCVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLCVX и SHXPX
Максимальная просадка SLCVX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -0.13% | -66.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -0.01% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 1.33% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 1.33% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 1.33% | +18.02% |
Сравнение комиссий SLCVX и SHXPX
SLCVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCVX и SHXPX
Дивидендная доходность SLCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 12.27% | 12.76% | 15.96% | 0.76% | 8.88% | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 7.99% | 0.00% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
SLCVX and SHXPX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLCVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор