PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCVX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLCVX с MALVX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SLCVX returned 10.92%/yr vs 12.91%/yr for MALVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SLCVX charges 1.34%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности SLCVX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLCVX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции SLCVX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.91% соответственно.

SLCVX

1 день
1.75%
1 месяц
4.26%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.45%
1 год
10.23%
3 года*
13.16%
5 лет*
10.19%
10 лет*
10.92%

MALVX

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
18.54%
6 месяцев
18.00%
1 год
36.37%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLCVX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio		4.65%15.75%6.90%20.28%-7.07%29.37%8.01%40.86%-17.47%8.58%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		18.54%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between SLCVX and MALVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г.

0.89

The correlation between SLCVX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SLCVX:
SLCVX с SIBPXSLCVX с SIEPXSLCVX с SMBPXSLCVX с AVERXSLCVX с FGIPXSLCVX с TMMAXSLCVX с LEXCX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с ECATMALVX с VALAXMALVX с SVAIXMALVX с NASDXMALVX с ACIIXMALVX с FGINX

Доходность на риск

SLCVX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCVX
Ранг доходности на риск SLCVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCVX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCVX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCVX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLCVXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.29

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.58

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.61

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

25.40

-22.29

SLCVX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCVX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MALVX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCVX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLCVX и MALVX

Максимальная просадка SLCVX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCVX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLCVXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-55.21%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.53%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-16.13%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-19.73%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-37.12%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.46%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-8.74%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.44%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCVX и MALVX

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SLCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLCVXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.15%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.79%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.12%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.83%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.33%

+2.15%

Сравнение комиссий SLCVX и MALVX

SLCVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCVX и MALVX

Дивидендная доходность SLCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности MALVX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.78%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio		12.19%12.76%15.96%0.76%8.88%22.87%0.00%0.00%8.08%7.99%0.00%2.20%

Часто задаваемые вопросы

SLCVX and MALVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLCVX has higher volatility (5.39%) compared to MALVX (4.15%). In terms of maximum drawdown, SLCVX dropped -66.49% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLCVX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор