PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYU.L с SHLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKYU.L и SHLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.


SKYU.L

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
7.87%
С начала года
3.29%
1 год
10.67%
3 года*
19.20%
5 лет*
5.65%
10 лет*

SHLD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
16.56%
1 год
21.82%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU.L и SHLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKYU.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)
3.29%8.43%35.93%55.30%-45.68%10.94%59.18%24.43%0.74%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
16.56%11.51%16.55%33.91%-29.11%16.50%27.22%28.27%3.97%

Correlation

The correlation between SKYU.L and SHLD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between SKYU.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SKYU.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU.L
Ранг доходности на риск SKYU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SHLD.L
Ранг доходности на риск SHLD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKYU.LSHLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.91

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

4.12

-3.28

SKYU.L vs. SHLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SHLD.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU.L и SHLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU.L и SHLD.L

Максимальная просадка SKYU.L за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU.L и SHLD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKYU.LSHLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-36.07%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.70%

-11.40%

-15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.91%

-22.72%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.12%

-36.07%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-5.36%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-9.27%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

5.28%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU.L и SHLD.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SKYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKYU.LSHLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.81%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

18.09%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

21.64%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

21.39%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

21.22%

+7.33%

Сравнение комиссий SKYU.L и SHLD.L

SKYU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU.L и SHLD.L

SKYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.35%0.39%0.48%0.43%0.63%0.66%0.84%1.00%
SKYU.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKYU.L and SHLD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SKYU.L.

SKYU.L tracks ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYU.L and 0.40% for SHLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU.L и SHLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор