Сравнение SKYU.L с SHLD.L
SKYU.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - SKYU.L tracks the ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU.L returned 5.65%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SKYU.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности SKYU.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.
SKYU.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) | 3.29% | 8.43% | 35.93% | 55.30% | -45.68% | 10.94% | 59.18% | 24.43% | 0.74% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.56% | 11.51% | 16.55% | 33.91% | -29.11% | 16.50% | 27.22% | 28.27% | 3.97% |
Correlation
The correlation between SKYU.L and SHLD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between SKYU.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
SKYU.L
SHLD.L
Сравнение SKYU.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYU.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.91 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.12 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYU.L и SHLD.L
Максимальная просадка SKYU.L за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -36.07% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.70% | -11.40% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.91% | -22.72% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.12% | -36.07% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -5.36% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -9.27% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 5.28% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU.L и SHLD.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SKYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.81% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 18.09% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 21.64% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 21.39% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.22% | +7.33% |
Сравнение комиссий SKYU.L и SHLD.L
SKYU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU.L и SHLD.L
SKYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
SKYU.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU.L and SHLD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SKYU.L.
SKYU.L tracks ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYU.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для SKYU.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор