Сравнение SKYE.DE с QDVE.DE
SKYE.DE (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - SKYE.DE tracks the ISE Cloud Computing while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYE.DE returned 9.62%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYE.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SKYE.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
SKYE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 17.87%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам SKYE.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE.DE First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 14.41% | -3.03% | 43.91% | 50.20% | -42.23% | 19.10% | 13.26% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 6.59% |
Correlation
The correlation between SKYE.DE and QDVE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between SKYE.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SKYE.DE
QDVE.DE
Сравнение SKYE.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.14 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 8.31 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.40 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.10 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.90% | -31.45% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -15.59% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -29.83% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -29.83% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.08% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -5.80% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.91% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE.DE и QDVE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 7.12% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 14.85% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 20.42% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.71% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 21.73% | +6.66% |
Сравнение комиссий SKYE.DE и QDVE.DE
SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE.DE и QDVE.DE
Ни SKYE.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SKYE.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.DE.
SKYE.DE tracks ISE Cloud Computing, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SKYE.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор