Сравнение SKHL с QTJL
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SKHL is passively managed, while QTJL is actively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SKHL charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $804.59K | $570.83K | $300.33K | |
| $33.61M | $25.69M | $25.69M |
Сравнение доходности по годам SKHL и QTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.13% |
Correlation
The correlation between SKHL and QTJL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. QTJL — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение SKHL c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и QTJL
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -33.40% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -1.32% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -7.73% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 11.84% | +247.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 20.47% | +239.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 20.31% | +239.32% |
Сравнение комиссий SKHL и QTJL
SKHL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и QTJL
Ни SKHL, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SKHL and QTJL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for SKHL.
SKHL and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор