PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJVIX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJVIX с MALVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SJVIX (Crossmark Steward Large Cap Value Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, SJVIX returned 20.48%/yr vs 21.08%/yr for MALVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SJVIX charges 0.75%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности SJVIX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJVIX показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 17.72%.

SJVIX

1 день
-1.02%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.71%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.11%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MALVX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.72%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.40%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJVIX и MALVX

2026 (YTD)2025202420232022
SJVIX
Crossmark Steward Large Cap Value Fund		12.71%13.50%21.19%13.30%-4.94%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		17.72%18.38%15.39%13.74%-1.94%

Correlation

The correlation between SJVIX and MALVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between SJVIX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Value Fund

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SJVIX:
SJVIX с SJGIXSJVIX с SWLVXSJVIX с SJCIXSJVIX с SNTCXSJVIX с SCJIXSJVIX с SGISXSJVIX с VALAX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с ECATMALVX с VALAXMALVX с SVAIXMALVX с FGINXMALVX с NASDXMALVX с ACIIX

Доходность на риск

SJVIX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJVIX
Ранг доходности на риск SJVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJVIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJVIX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJVIXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.09

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.31

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.31

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

24.00

-13.73

SJVIX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJVIX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа MALVX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJVIX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJVIX и MALVX

Максимальная просадка SJVIX за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVIX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJVIXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-55.21%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.53%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-16.13%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.24%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.74%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.44%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SJVIX и MALVX

Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеют волатильность 4.33% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJVIXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.90%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.22%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.82%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.29%

-0.70%

Сравнение комиссий SJVIX и MALVX

SJVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJVIX и MALVX

Дивидендная доходность SJVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности MALVX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.84%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
SJVIX
Crossmark Steward Large Cap Value Fund		6.13%6.91%8.41%1.44%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SJVIX and MALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MALVX has higher volatility (4.35%) compared to SJVIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, SJVIX dropped -20.27% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJVIX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор