PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с EEJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с EEJG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 10.34%/yr vs 9.75%/yr for EEJG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и EEJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как EEJG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEJG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJPA.L показывает доходность 19.05%, а EEJG.L немного выше – 19.19%.

SJPA.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.09%
С начала года
19.05%
6 месяцев
19.22%
1 год
39.11%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.34%
10 лет*
9.88%

EEJG.L

1 день
0.30%
1 месяц
3.23%
С начала года
19.19%
6 месяцев
19.40%
1 год
40.05%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и EEJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		19.05%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%20.35%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		19.19%17.61%6.33%13.58%-8.10%1.90%19.66%

Correlation

The correlation between SJPA.L and EEJG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between SJPA.L and EEJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и EEJG.L

Секторы
SJPA.L
EEJG.L

Промышленность

23.7%
20.1%

Технологии

22.8%
26.8%

Финансовые услуги

16.2%
21.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.3%

Здравоохранение

5.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.8%

Недвижимость

2.9%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Энергетика

0.8%
0.2%

Промышленность

SJPA.L
23.7%
EEJG.L
20.1%

Технологии

SJPA.L
22.8%
EEJG.L
26.8%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.2%
EEJG.L
21.7%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
11.9%
EEJG.L
6.4%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.2%
EEJG.L
8.3%

Здравоохранение

SJPA.L
5.1%
EEJG.L
9.2%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.4%
EEJG.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
3.8%
EEJG.L
0.8%

Недвижимость

SJPA.L
2.9%
EEJG.L
5.2%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.1%
EEJG.L
0.1%

Энергетика

SJPA.L
0.8%
EEJG.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L

Доходность на риск

SJPA.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJPA.LEEJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.03

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.82

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.48

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.32

+0.45

SJPA.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEJG.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и EEJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и EEJG.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки EEJG.L в -19.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и EEJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LEEJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-19.41%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.45%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-13.93%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-19.41%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.89%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-5.75%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.53%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и EEJG.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 5.62%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LEEJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.43%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

16.24%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.66%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

16.23%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

16.19%

+2.24%

Сравнение комиссий SJPA.L и EEJG.L

И SJPA.L, и EEJG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и EEJG.L

SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.43%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SJPA.L and EEJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L and EEJG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track TOPIX TR JPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и EEJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор