Сравнение SJPA.L с DXJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).
SJPA.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и DXJP.L
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SJPA.L показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 16.27% соответственно.
SJPA.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 39.66%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.82%
DXJP.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 70.67%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам SJPA.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 7.64% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | 1.62% | 11.03% | 14.68% | -9.15% | 14.69% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 11.93% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
Корреляция
Корреляция между SJPA.L и DXJP.L составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий SJPA.L и DXJP.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
SJPA.L
DXJP.L
Сравнение SJPA.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJPA.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.86 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 6.01 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 23.05 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJPA.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и DXJP.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и DXJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJPA.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -41.75% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.06% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -22.88% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | -41.75% | +17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.90% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.53% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.62% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и DXJP.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.26% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 8.54% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 15.23% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 22.38% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.92% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.63% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и DXJP.L
SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.51% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |