PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с SEITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SITEX с SEITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SITEX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund) and SEITX (SEI Institutional International Trust International Equity Fund) are both mutual funds - SITEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by SEI, while SEITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SITEX returned 3.72%/yr vs 9.70%/yr for SEITX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SITEX charges 1.36%/yr vs 1.08%/yr for SEITX.

Доходность

Сравнение доходности SITEX и SEITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SEITX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям SEITX по среднегодовой доходности: 3.72% против 9.70% соответственно.

SITEX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.32%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.72%

SEITX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.44%
1 год
25.55%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SITEX и SEITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		3.35%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		10.19%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%

Correlation

The correlation between SITEX and SEITX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.44

Over the past year, SITEX and SEITX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с SEDAXSITEX с BNDSITEX с VTSITEX с EIDOXSITEX с VOOSITEX с AGEPXSITEX с IMCDX
Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с SIEMXSEITX с VOOSEITX с SEPAXSEITX с SICIXSEITX с VYMI

Доходность на риск

SITEX vs. SEITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c SEITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXSEITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.91

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.73

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.38

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

8.83

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. SEITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SEITX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и SEITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXSEITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.91

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SITEX и SEITX

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SEITX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и SEITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SITEXSEITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-66.98%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-11.23%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-14.42%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-30.60%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-38.19%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.04%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-17.83%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.98%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и SEITX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) составляет 1.96%, в то время как у SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SITEXSEITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.80%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

11.25%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

13.99%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

15.96%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

16.50%

-8.03%

Сравнение комиссий SITEX и SEITX

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SEITX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и SEITX

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности SEITX в 15.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		15.25%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.29%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SITEX and SEITX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEITX has higher volatility (3.80%) compared to SITEX (1.96%). In terms of maximum drawdown, SITEX dropped -45.23% vs SEITX's -66.98%.

SITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SITEX и SEITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор