Сравнение SIE.DE с HLMA.L
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIE.DE in Specialty Industrial Machinery, HLMA.L in Conglomerates. Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 17.29%/yr for HLMA.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIE.DE торгуется в EUR, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 34.73%. За последние 10 лет акции SIE.DE уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 15.64% против 17.29% соответственно.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
HLMA.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 34.73%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 55.56%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам SIE.DE и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 16.29% | 24.95% | -13.25% | 2.79% |
HLMA.L Halma plc | 34.73% | 25.61% | 24.43% | 19.25% | -40.95% | 40.03% | 10.25% | 66.30% | 8.13% | 36.50% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and HLMA.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between SIE.DE and HLMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
SIE.DE
HLMA.L
Сравнение SIE.DE c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.40 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 16.56 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.18 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и HLMA.L
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -51.88% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -12.56% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -27.06% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -44.84% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -44.84% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.19% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -11.63% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.34% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и HLMA.L
Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Halma plc (HLMA.L) имеют волатильность 8.86% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.79% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 20.03% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 25.44% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 26.70% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 25.85% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и HLMA.L
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIE.DE и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and HLMA.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор