PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYTX с FQTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYTX с FQTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYTX (DWS Strategic High Yield Tax) and FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, SHYTX returned 0.20%/yr vs 2.59%/yr for FQTHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SHYTX charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for FQTHX.

Доходность

Сравнение доходности SHYTX и FQTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYTX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FQTHX с доходностью 2.99%.

SHYTX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.39%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.23%

FQTHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.48%
1 год
9.54%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYTX и FQTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHYTX
DWS Strategic High Yield Tax		1.79%4.05%5.47%7.64%-17.22%5.44%5.04%3.81%
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		2.99%5.94%8.76%8.88%-14.00%6.04%4.90%1.65%

Correlation

The correlation between SHYTX and FQTHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between SHYTX and FQTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Strategic High Yield Tax

Franklin Templeton SMACS: Series H

Часто сравнивают с SHYTX:
SHYTX с BIAEXSHYTX с DHMBXSHYTX с AMHIXSHYTX с FKINXSHYTX с SCMBXSHYTX с EWHYXSHYTX с SCOBX
Часто сравнивают с FQTHX:
FQTHX с STMYXFQTHX с AMHIXFQTHX с CXHYXFQTHX с PRFHXFQTHX с FVCAXFQTHX с DHMBXFQTHX с RWMIX

Доходность на риск

SHYTX vs. FQTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYTX
Ранг доходности на риск SHYTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FQTHX
Ранг доходности на риск FQTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTHX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYTX c FQTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYTXFQTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.63

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.33

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.02

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.51

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYTX vs. FQTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTHX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYTX и FQTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYTXFQTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.55

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SHYTX и FQTHX

Максимальная просадка SHYTX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FQTHX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYTX и FQTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYTXFQTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-18.96%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.70%

-7.78%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-18.96%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.71%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYTX и FQTHX

Текущая волатильность для DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) составляет 1.20%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SHYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYTXFQTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.40%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.77%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.79%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

5.37%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

6.08%

-1.06%

Сравнение комиссий SHYTX и FQTHX

SHYTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FQTHX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYTX и FQTHX

Дивидендная доходность SHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FQTHX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		5.07%6.76%5.86%3.67%3.82%3.03%3.05%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYTX
DWS Strategic High Yield Tax		4.28%5.59%4.01%3.14%2.90%2.88%4.44%4.87%4.35%3.49%4.29%4.79%

Часто задаваемые вопросы

SHYTX and FQTHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQTHX has higher volatility (1.40%) compared to SHYTX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SHYTX dropped -27.17% vs FQTHX's -18.96%.

FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYTX и FQTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор