Сравнение SHYPX с STSGX
SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) and STSGX (American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - SHYPX is a High Yield Bonds fund managed by American Beacon, while STSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, SHYPX returned 6.12%/yr vs 11.87%/yr for STSGX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHYPX charges 1.10%/yr vs 1.30%/yr for STSGX.
Доходность
Сравнение доходности SHYPX и STSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYPX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у STSGX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции SHYPX уступали акциям STSGX по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.87% соответственно.
SHYPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.12%
STSGX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам SHYPX и STSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 2.40% | 9.15% | 9.62% | 13.26% | -8.39% | 8.34% | 6.08% | 12.05% | -1.46% | 7.14% |
STSGX American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund | 14.11% | 11.67% | 15.45% | 19.21% | -28.91% | 14.26% | 37.45% | 22.54% | 1.72% | 19.23% |
Correlation
The correlation between SHYPX and STSGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between SHYPX and STSGX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYPX vs. STSGX — Ранг доходности на риск
SHYPX
STSGX
Сравнение SHYPX c STSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYPX | STSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.22 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.00 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.88 | 7.01 | +15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYPX и STSGX
Максимальная просадка SHYPX за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки STSGX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYPX и STSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYPX | STSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -56.50% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -12.89% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -24.81% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | -37.43% | +24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -37.66% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.44% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -11.67% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.67% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYPX и STSGX
Текущая волатильность для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) составляет 0.67%, в то время как у American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SHYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYPX | STSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 5.27% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 15.22% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 20.50% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 23.09% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 22.78% | -17.70% |
Сравнение комиссий SHYPX и STSGX
SHYPX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии STSGX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYPX и STSGX
Дивидендная доходность SHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности STSGX в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 5.92% | 6.63% | 6.50% | 7.39% | 4.10% | 5.09% | 6.05% | 5.91% | 6.09% | 5.52% | 6.38% | 4.95% |
STSGX American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund | 10.10% | 11.53% | 8.27% | 1.52% | 15.04% | 23.70% | 11.41% | 11.76% | 45.22% | 3.68% | 0.88% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
SHYPX and STSGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STSGX has higher volatility (5.27%) compared to SHYPX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SHYPX dropped -24.85% vs STSGX's -56.50%.
SHYPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYPX и STSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор