Сравнение SHYG.L с EMLI.L
SHYG.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG.L returned 3.56%/yr vs 4.00%/yr for EMLI.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYG.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYG.L торгуется в GBP, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYG.L показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции SHYG.L уступали акциям EMLI.L по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.00% соответственно.
SHYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.56%
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам SHYG.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.59% | 7.69% | 0.97% | 9.31% | -4.42% | -3.69% | 6.60% | 4.45% | -2.62% | 8.25% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.02% | 8.31% | -1.55% | 8.00% | 5.61% | -4.62% | -1.08% | 8.74% | -1.37% | 2.85% |
Correlation
The correlation between SHYG.L and EMLI.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
SHYG.L
EMLI.L
Сравнение SHYG.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.10 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 6.03 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.32 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG.L и EMLI.L
Максимальная просадка SHYG.L за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -20.70% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -4.47% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -4.66% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -12.78% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -20.70% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.34% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -5.87% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.56% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG.L и EMLI.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) составляет 1.44%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.06% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 5.98% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 7.12% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 10.22% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 11.02% | -2.33% |
Сравнение комиссий SHYG.L и EMLI.L
SHYG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG.L и EMLI.L
SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.75% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG.L and EMLI.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHYG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
SHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while EMLI.L is Emerging Markets Bonds. SHYG.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for SHYG.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYG.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор