Сравнение SHXPX с IRVSX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and IRVSX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.59%/yr for IRVSX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и IRVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам SHXPX и IRVSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 1.98% |
Correlation
The correlation between SHXPX and IRVSX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. IRVSX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IRVSX
Сравнение SHXPX c IRVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | IRVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и IRVSX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки IRVSX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и IRVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | IRVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -35.70% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.88% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и IRVSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | IRVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 10.89% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.45% | 14.26% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 16.86% | -15.41% |
Сравнение комиссий SHXPX и IRVSX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IRVSX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и IRVSX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 3.57% | 27.68% | 3.39% | 1.77% | 1.19% | 1.75% | 3.72% | 5.71% | 6.06% | 1.74% | 2.76% | 2.91% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and IRVSX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и IRVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор