Сравнение SHXPX с FVDKX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and FVDKX (Fidelity Value Discovery Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.70%/yr for FVDKX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и FVDKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVDKX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам SHXPX и FVDKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | 3.67% |
Correlation
The correlation between SHXPX and FVDKX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. FVDKX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FVDKX
Сравнение SHXPX c FVDKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | FVDKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и FVDKX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки FVDKX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и FVDKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | FVDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -56.60% | +56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -7.46% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и FVDKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | FVDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 10.59% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 13.40% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 16.63% | -15.30% |
Сравнение комиссий SHXPX и FVDKX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FVDKX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и FVDKX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности FVDKX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | 7.77% | 8.90% | 5.47% | 5.30% | 4.80% | 4.85% | 1.38% | 3.06% | 3.49% | 1.97% | 1.24% | 3.55% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and FVDKX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и FVDKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор