Сравнение SHXPX с ABCVX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds from American Beacon. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.07%/yr for ABCVX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и ABCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABCVX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SHXPX и ABCVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 0.33% |
Correlation
The correlation between SHXPX and ABCVX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. ABCVX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABCVX
Сравнение SHXPX c ABCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | ABCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и ABCVX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки ABCVX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и ABCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | ABCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -33.29% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.00% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и ABCVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | ABCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 11.08% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 15.33% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 16.89% | -15.48% |
Сравнение комиссий SHXPX и ABCVX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ABCVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и ABCVX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.71% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and ABCVX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и ABCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор