PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIRAMFIN.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHRIRAMFIN.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHRIRAMFIN.NS (Shriram Finance Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. SHRIRAMFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHRIRAMFIN.NS returned 17.75%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRIRAMFIN.NS показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHRIRAMFIN.NS имеют среднегодовую доходность 17.75%, а акции BAJAJ-AUTO.NS немного отстают с 17.64%.

SHRIRAMFIN.NS

1 день
7.75%
1 месяц
3.74%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
12.61%
1 год
44.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
28.70%
10 лет*
17.75%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIRAMFIN.NS
Shriram Finance Limited		-4.14%75.05%43.05%54.45%14.41%17.82%-5.23%-4.47%-15.55%82.60%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%

Correlation

The correlation between SHRIRAMFIN.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г.

0.21

The correlation between SHRIRAMFIN.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shriram Finance Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с SHRIRAMFIN.NS:
SHRIRAMFIN.NS с TORNTPOWER.NSSHRIRAMFIN.NS с CHOLAFIN.NSSHRIRAMFIN.NS с PRESTIGE.NSSHRIRAMFIN.NS с ZOMATO.NSSHRIRAMFIN.NS с HINDPETRO.NSSHRIRAMFIN.NS с RVNL.NSSHRIRAMFIN.NS с SUZLON.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

SHRIRAMFIN.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIRAMFIN.NS
Ранг доходности на риск SHRIRAMFIN.NS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIRAMFIN.NS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIRAMFIN.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIRAMFIN.NS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIRAMFIN.NS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIRAMFIN.NS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIRAMFIN.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRIRAMFIN.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.04

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.70

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.87

+0.06

SHRIRAMFIN.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIRAMFIN.NS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка SHRIRAMFIN.NS за все время составила -71.85%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRIRAMFIN.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.85%

-79.13%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-13.37%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-42.31%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-42.31%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.85%

-42.31%

-29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-17.39%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-14.20%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

4.67%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SHRIRAMFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRIRAMFIN.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

5.73%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.08%

17.66%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.24%

21.92%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.90%

23.93%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

25.33%

+17.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность SHRIRAMFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
SHRIRAMFIN.NS
Shriram Finance Limited		0.82%1.03%1.63%2.68%0.87%1.64%0.57%1.05%0.91%3.71%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shriram Finance Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHRIRAMFIN.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRIRAMFIN.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор