Сравнение SHLG.L с SMGB.L
SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SHLG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHLG.L returned 10.64%/yr vs 36.84%/yr for SMGB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLG.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SHLG.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLG.L показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 75.99%.
SHLG.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 75.99%
- 6 месяцев
- 73.59%
- 1 год
- 156.41%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLG.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.65% | 3.91% | 18.58% | 26.56% | -20.61% | 20.86% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 75.99% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 36.43% |
Correlation
The correlation between SHLG.L and SMGB.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between SHLG.L and SMGB.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SHLG.L и SMGB.L
Секторы
SHLG.L
SMGB.L
Технологии
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHLG.L
SMGB.L
Промышленность
SHLG.L
SMGB.L
-
Недвижимость
SHLG.L
SMGB.L
-
Сырьевые материалы
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Коммуникационные услуги
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Потребительский циклический сектор
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Потребительский защитный сектор
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Энергетика
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Финансовые услуги
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Здравоохранение
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Коммунальные услуги
SHLG.L
-
SMGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLG.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
SHLG.L
SMGB.L
Сравнение SHLG.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLG.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 13.02 | -11.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 45.25 | -41.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 4.95 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.21 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.18 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SHLG.L и SMGB.L
Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -36.23% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.94% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -36.23% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -36.23% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -7.48% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -9.85% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.44% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLG.L и SMGB.L
Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 8.15%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.29% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 24.61% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 31.44% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 30.51% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 30.28% | -11.34% |
Сравнение комиссий SHLG.L и SMGB.L
SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLG.L и SMGB.L
Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.34% | 0.39% | 0.47% | 0.43% | 0.62% | 0.66% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLG.L and SMGB.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHLG.L.
SHLG.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for SHLG.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SHLG.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор