Сравнение SHLG.L с LOCK.L
SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHLG.L returned 11.16%/yr vs 11.23%/yr for LOCK.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHLG.L и LOCK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLG.L торгуется в GBP, в то время как LOCK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOCK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLG.L показывает доходность 19.45%, а LOCK.L немного выше – 19.99%.
SHLG.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
LOCK.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLG.L и LOCK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 19.45% | 3.87% | 18.54% | 26.67% | -20.62% | 20.85% |
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 19.95% | 3.43% | 18.88% | 27.28% | -20.67% | 20.09% |
Correlation
The correlation between SHLG.L and LOCK.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between SHLG.L and LOCK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHLG.L и LOCK.L
Секторы
SHLG.L
LOCK.L
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHLG.L
LOCK.L
Промышленность
SHLG.L
LOCK.L
Недвижимость
SHLG.L
LOCK.L
Сырьевые материалы
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Коммуникационные услуги
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Потребительский циклический сектор
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Потребительский защитный сектор
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Энергетика
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Финансовые услуги
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Здравоохранение
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Коммунальные услуги
SHLG.L
-
LOCK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLG.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск
SHLG.L
LOCK.L
Сравнение SHLG.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLG.L | LOCK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.10 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.81 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLG.L | LOCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SHLG.L и LOCK.L
Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке LOCK.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и LOCK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLG.L | LOCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -27.28% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.55% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -24.36% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -27.28% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.52% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -8.06% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 5.49% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLG.L и LOCK.L
Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 7.69%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLG.L | LOCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.23% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 16.47% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 20.42% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.06% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.30% | -1.43% |
Сравнение комиссий SHLG.L и LOCK.L
И SHLG.L, и LOCK.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLG.L и LOCK.L
Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как LOCK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.33% | 0.39% | 0.47% | 0.43% | 0.62% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SHLG.L and LOCK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLG.L and LOCK.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для SHLG.L и LOCK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор