PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLG.L с LOCK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLG.L торгуется в GBP, в то время как LOCK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOCK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLG.L показывает доходность 19.45%, а LOCK.L немного выше – 19.99%.


SHLG.L

1 день
-2.36%
1 месяц
11.41%
С начала года
19.45%
6 месяцев
19.72%
1 год
25.67%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.16%
10 лет*

LOCK.L

1 день
-1.95%
1 месяц
11.03%
С начала года
19.99%
6 месяцев
20.38%
1 год
26.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLG.L и LOCK.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
19.45%3.87%18.54%26.67%-20.62%20.85%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
19.95%3.43%18.88%27.28%-20.67%20.09%

Correlation

The correlation between SHLG.L and LOCK.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between SHLG.L and LOCK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLG.L и LOCK.L


Секторы
SHLG.L
LOCK.L

Технологии

84.2%
82.1%

Промышленность

11.3%
12.8%

Недвижимость

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHLG.L
84.2%
LOCK.L
82.1%

Промышленность

SHLG.L
11.3%
LOCK.L
12.8%

Недвижимость

SHLG.L
4.6%
LOCK.L
5.2%

Сырьевые материалы

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Коммуникационные услуги

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Потребительский циклический сектор

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Потребительский защитный сектор

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Энергетика

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Финансовые услуги

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Здравоохранение

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Коммунальные услуги

SHLG.L

-

LOCK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SHLG.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLG.LLOCK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.10

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

4.81

-0.01

SHLG.L vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCK.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLG.LLOCK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и LOCK.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке LOCK.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и LOCK.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHLG.LLOCK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-27.28%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.55%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-24.36%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.28%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.52%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.06%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и LOCK.L

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 7.69%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHLG.LLOCK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.23%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.47%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

20.42%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

20.06%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.30%

-1.43%

Сравнение комиссий SHLG.L и LOCK.L

И SHLG.L, и LOCK.L имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и LOCK.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как LOCK.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.33%0.39%0.47%0.43%0.62%0.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SHLG.L and LOCK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLG.L and LOCK.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLG.L и LOCK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор