PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLG.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLG.L с AIAI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHLG.L returned 11.16%/yr vs 19.38%/yr for AIAI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHLG.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLG.L торгуется в GBP, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.

SHLG.L

1 день
-2.36%
1 месяц
11.41%
С начала года
19.45%
6 месяцев
19.72%
1 год
25.67%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

AIAI.L

1 день
-1.48%
1 месяц
21.77%
С начала года
42.93%
6 месяцев
39.37%
1 год
79.46%
3 года*
34.61%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLG.L и AIAI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.45%3.87%18.54%26.67%-20.62%20.85%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.93%21.02%20.52%51.61%-33.19%7.48%

Correlation

The correlation between SHLG.L and AIAI.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between SHLG.L and AIAI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLG.L и AIAI.L

Секторы
SHLG.L
AIAI.L

Технологии

84.2%
71.5%

Промышленность

11.3%
1.1%

Недвижимость

4.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHLG.L
84.2%
AIAI.L
71.5%

Промышленность

SHLG.L
11.3%
AIAI.L
1.1%

Недвижимость

SHLG.L
4.6%
AIAI.L
0.9%

Сырьевые материалы

SHLG.L

-

AIAI.L

-

Коммуникационные услуги

SHLG.L

-

AIAI.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

SHLG.L

-

AIAI.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

SHLG.L

-

AIAI.L

-

Энергетика

SHLG.L

-

AIAI.L

-

Финансовые услуги

SHLG.L

-

AIAI.L
1.3%

Здравоохранение

SHLG.L

-

AIAI.L
5.7%

Коммунальные услуги

SHLG.L

-

AIAI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с FDN.LSHLG.L с LEGR.LSHLG.L с PIGI.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с KARP.LSHLG.L с KROG.LSHLG.L с BLOK.L
Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L

Доходность на риск

SHLG.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLG.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.12

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.74

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.83

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

12.82

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLG.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AIAI.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLG.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.12

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и AIAI.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и AIAI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLG.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-41.66%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.75%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-31.03%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-41.66%

+14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.48%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-12.31%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

6.32%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и AIAI.L

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 7.69%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLG.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

10.58%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

19.88%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

25.97%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

27.39%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

27.68%

-8.81%

Сравнение комиссий SHLG.L и AIAI.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и AIAI.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.33%0.39%0.47%0.43%0.62%0.66%

Часто задаваемые вопросы

SHLG.L and AIAI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for SHLG.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLG.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор