PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDAX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDAX с FHMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDAX (Western Asset Short Duration Municipal Income Fund) and FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, SHDAX returned 1.44%/yr vs 1.14%/yr for FHMIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SHDAX charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for FHMIX.

Доходность

Сравнение доходности SHDAX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHDAX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 1.11%.

SHDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.64%
3 года*
3.44%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.52%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDAX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		0.68%4.82%2.31%3.28%-3.47%0.04%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Correlation

The correlation between SHDAX and FHMIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.21

The correlation between SHDAX and FHMIX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с SHDAX:
SHDAX с FKRCXSHDAX с FKINXSHDAX с FRDPXSHDAX с FRIAXSHDAX с SHAPXSHDAX с AFBSHDAX с APUSX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX

Доходность на риск

SHDAX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDAX
Ранг доходности на риск SHDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDAX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDAXFHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.19

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
11.49

-7.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

5.69

-3.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

28.50

-25.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

77.58

-68.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDAX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDAX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMIX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDAX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDAXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.19

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.44

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SHDAX и FHMIX

Максимальная просадка SHDAX за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDAX и FHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDAXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-0.50%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.10%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-0.50%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-0.50%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.06%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.04%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDAX и FHMIX

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SHDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDAXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.21%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.56%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

0.89%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

0.79%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

0.79%

+1.08%

Сравнение комиссий SHDAX и FHMIX

SHDAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDAX и FHMIX

Дивидендная доходность SHDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FHMIX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		2.38%3.09%2.28%1.60%1.04%0.79%1.35%1.75%1.40%1.19%1.06%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SHDAX and FHMIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHDAX has higher volatility (0.55%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, SHDAX dropped -6.18% vs FHMIX's -0.50%.

FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDAX и FHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор