Сравнение SGYAX с LSYAX
SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, SGYAX returned 3.48%/yr vs 4.44%/yr for LSYAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SGYAX charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.
Доходность
Сравнение доходности SGYAX и LSYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGYAX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у LSYAX с доходностью 2.05%.
SGYAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.87%
LSYAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGYAX и LSYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 1.15% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 23.74% |
LSYAX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.05% | 7.50% | 8.46% | 10.60% | -7.21% | 4.50% | 14.22% |
Correlation
The correlation between SGYAX and LSYAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SGYAX and LSYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGYAX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск
SGYAX
LSYAX
Сравнение SGYAX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGYAX | LSYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.69 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 12.96 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGYAX и LSYAX
Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и LSYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGYAX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -10.79% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.84% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.18% | -5.30% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -10.79% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.41% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -1.85% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGYAX и LSYAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 0.93%, в то время как у Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGYAX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.00% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.88% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.59% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.30% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.19% | +1.10% |
Сравнение комиссий SGYAX и LSYAX
SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LSYAX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGYAX и LSYAX
Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности LSYAX в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYAX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 7.89% | 7.91% | 8.01% | 6.38% | 4.86% | 5.77% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.78% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SGYAX and LSYAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSYAX has higher volatility (1.00%) compared to SGYAX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SGYAX dropped -45.51% vs LSYAX's -10.79%.
LSYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGYAX и LSYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор