Сравнение SGSU.L с ERND.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 4.32%/yr for ERND.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSU.L торгуется в GBP, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.19%.
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам SGSU.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.19% | -2.63% | 7.39% | -0.16% | 14.16% | 0.95% | -1.76% | -3.06% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and ERND.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.15 |
The correlation between SGSU.L and ERND.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
ERND.L
Сравнение SGSU.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 0.77 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.87 | 2.14 | +26.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и ERND.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -15.45% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -5.14% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -9.61% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -15.45% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.19% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.98% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.84% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и ERND.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.65% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.13% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 6.63% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 8.44% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 8.74% | -5.72% |
Сравнение комиссий SGSU.L и ERND.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и ERND.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and ERND.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while ERND.L is Ultrashort Bond. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор