Сравнение SGSU.L с CNDX.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 15.61%/yr for CNDX.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSU.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%.
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам SGSU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -25.58% | 29.13% | 43.89% | 9.11% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and CNDX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
CNDX.L
Сравнение SGSU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 2.38 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.87 | 6.44 | +22.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и CNDX.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -27.78% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -11.11% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -24.37% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -27.78% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.37% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.54% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 4.12% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.84% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 13.43% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 17.24% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 20.37% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 20.19% | -17.17% |
Сравнение комиссий SGSU.L и CNDX.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и CNDX.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and CNDX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while CNDX.L is Nasdaq-100. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор