PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с GLEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 20.32%/yr for GLEN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 4.74% против 20.32% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

GLEN.L

1 день
2.39%
1 месяц
-1.48%
С начала года
45.81%
6 месяцев
58.94%
1 год
106.32%
3 года*
15.24%
5 лет*
16.73%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
GLEN.L
Glencore plc		45.81%27.27%-24.64%-1.15%40.33%65.47%2.03%-11.04%-26.31%56.59%

Correlation

The correlation between SGPYY and GLEN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.23

The correlation between SGPYY and GLEN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$10.62B

GLEN.L:

£71.06B

EPS

SGPYY:

£3.03

GLEN.L:

-$0.10

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

GLEN.L:

0.20

Коэффициент P/B

SGPYY:

36.01

GLEN.L:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

GLEN.L:

$479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

GLEN.L:

$11.90B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

GLEN.L:

$19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

Glencore plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

SGPYY vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
3.22

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.90

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

7.07

-7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

21.94

-23.49

SGPYY vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и GLEN.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-88.55%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-14.96%

-23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-53.53%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-54.01%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-75.39%

+32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-4.75%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-40.97%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

4.83%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и GLEN.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Glencore plc (GLEN.L) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

11.37%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

24.07%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

32.88%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

35.19%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

38.23%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и GLEN.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
1.38B
130.73B
(SGPYY) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGPYY значения в GBP, GLEN.L значения в USD

Сравнение рентабельности SGPYY и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.1%
2.6%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and GLEN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор