Сравнение SGLS.L с FAHY.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Gold fund tracking the Gold (GBP Hedged), while FAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 16.05%/yr vs 3.70%/yr for FAHY.L. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for FAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и FAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у FAHY.L с доходностью 3.72%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- —
FAHY.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLS.L и FAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | -7.33% | 63.32% | 25.10% | 11.48% | -1.79% | -5.15% | 3.51% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 3.72% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 6.30% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and FAHY.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
FAHY.L
Сравнение SGLS.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLS.L | FAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.57 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.71 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и FAHY.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.66%, примерно равная максимальной просадке FAHY.L в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и FAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -25.87% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.66% | -3.99% | -20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -9.89% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -11.66% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | 0.00% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -8.00% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 1.53% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и FAHY.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 1.96% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 4.47% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 6.00% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 8.29% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 12.65% | +4.76% |
Сравнение комиссий SGLS.L и FAHY.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и FAHY.L
SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.45% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and FAHY.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
SGLS.L is categorized as Gold, while FAHY.L is High Yield Bonds. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.45% for FAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и FAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор