PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с AUCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с AUCP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 16.05%/yr vs 23.87%/yr for AUCP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и AUCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -10.22%.

SGLS.L

1 день
0.31%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-11.16%
1 год
19.50%
3 года*
26.33%
5 лет*
16.05%
10 лет*
—

AUCP.L

1 день
1.39%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-14.31%
1 год
55.82%
3 года*
45.12%
5 лет*
23.87%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и AUCP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		-7.33%63.32%25.10%11.48%-1.79%-5.15%3.51%
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-10.22%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%-12.10%

Correlation

The correlation between SGLS.L and AUCP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.76

The correlation between SGLS.L and AUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L

Доходность на риск

SGLS.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLS.LAUCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.20

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.70

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.56

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.09

-1.81

SGLS.L vs. AUCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AUCP.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и AUCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и AUCP.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и AUCP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LAUCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-81.66%

+57.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.66%

-35.61%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-35.61%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-39.38%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-32.88%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-45.85%

+37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

13.60%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и AUCP.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) составляет 9.07%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LAUCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

17.90%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

37.14%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

46.44%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

39.29%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

36.09%

-18.68%

Сравнение комиссий SGLS.L и AUCP.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и AUCP.L

Ни SGLS.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLS.L and AUCP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.55% for AUCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и AUCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор