Сравнение SGLS.L с AIGP.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 18.97%/yr for AIGP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLS.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.78%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
AIGP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 49.80%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам SGLS.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.78% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | -6.87% | -7.41% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and AIGP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, SGLS.L and AIGP.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
AIGP.L
Сравнение SGLS.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLS.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.36 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 6.08 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLS.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и AIGP.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -51.55% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -21.00% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -21.00% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -21.00% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -18.42% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -19.70% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 8.17% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и AIGP.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) составляет 6.40%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.75% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 26.85% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 29.66% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.10% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.20% | -1.91% |
Сравнение комиссий SGLS.L и AIGP.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и AIGP.L
Ни SGLS.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SGLS.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор