Сравнение SGLP.L с SOF.BR
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Gold fund tracking the Gold, while SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.44%/yr vs 8.90%/yr for SOF.BR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и SOF.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как SOF.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOF.BR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -11.06%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции SOF.BR по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.90% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
SOF.BR
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и SOF.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -11.06% | 20.83% | -6.12% | 9.14% | -49.38% | 48.14% | 53.95% | 11.30% | 30.01% | 11.24% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and SOF.BR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск
SGLP.L
SOF.BR
Сравнение SGLP.L c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | SOF.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.43 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.78 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и SOF.BR
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SOF.BR в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и SOF.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -58.39% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -26.16% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -26.16% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -58.39% | +35.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -58.39% | +35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -45.20% | +27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -16.09% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 14.43% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и SOF.BR
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Sofina Société Anonyme (SOF.BR) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.98% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 16.88% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.06% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 28.74% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 25.21% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и SOF.BR
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and SOF.BR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и SOF.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор