Сравнение SGLP.L с LIGS.DE
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 19.60%/yr vs 11.01%/yr for LIGS.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LIGS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и LIGS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как LIGS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIGS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у LIGS.DE с доходностью 6.88%.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
LIGS.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и LIGS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.74% |
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 6.88% | 30.34% | 9.59% | 20.90% | -14.31% | 18.51% | 12.12% | 23.03% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and LIGS.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | -0.00 |
The correlation between SGLP.L and LIGS.DE shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. LIGS.DE — Ранг доходности на риск
SGLP.L
LIGS.DE
Сравнение SGLP.L c LIGS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | LIGS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.33 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и LIGS.DE
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки LIGS.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и LIGS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | LIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -35.34% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -13.86% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -16.91% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -26.97% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -2.91% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -5.95% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 4.08% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и LIGS.DE
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | LIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.45% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 16.11% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 19.02% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.23% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.72% | -1.95% |
Сравнение комиссий SGLP.L и LIGS.DE
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LIGS.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и LIGS.DE
Ни SGLP.L, ни LIGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and LIGS.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.
SGLP.L is categorized as Gold, while LIGS.DE is Industrials Equities. SGLP.L tracks Gold, while LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.30% for LIGS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и LIGS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор