Сравнение SGLP.L с FTWG.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLP.L returned 33.77% vs 30.16% for FTWG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 6.97% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and FTWG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
FTWG.L
Сравнение SGLP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.23 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 17.22 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.92 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.55 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и FTWG.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -17.78% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -7.11% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -0.42% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -1.99% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.75% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и FTWG.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.04% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 7.59% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 10.28% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.89% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 11.89% | +3.83% |
Сравнение комиссий SGLP.L и FTWG.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и FTWG.L
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and FTWG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while FTWG.L is Global Equities. SGLP.L tracks Gold, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор