Сравнение SGLP.L с ENGE.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 11.56%/yr vs 8.52%/yr for ENGE.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции ENGE.L по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.52% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 11.56%
ENGE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -4.91% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 19.50% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 23.09% | 36.06% | -31.47% | 9.33% | -0.15% | 4.98% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and ENGE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between SGLP.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
ENGE.L
Сравнение SGLP.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.19 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.47 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и ENGE.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -58.70% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -16.94% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -25.54% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -25.54% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.15% | -58.70% | +35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -16.94% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -11.88% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.96% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и ENGE.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 8.10% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 8.31% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 20.24% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 22.88% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 24.72% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 26.33% | -8.00% |
Сравнение комиссий SGLP.L и ENGE.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и ENGE.L
Ни SGLP.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and ENGE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while ENGE.L is Energy Equities. SGLP.L tracks Gold, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор