Сравнение SGLO.L с EGOV.L
SGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLO.L returned -1.81%/yr vs -2.07%/yr for EGOV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLO.L и EGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLO.L торгуется в GBP, в то время как EGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLO.L показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.11%.
SGLO.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.35%
EGOV.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLO.L и EGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.79% | 0.31% | -1.33% | -1.35% | -7.72% | -5.44% | 5.97% | -2.22% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.11% | 0.21% | -2.55% | -1.25% | -7.09% | -5.75% | 5.54% | -1.92% |
Correlation
The correlation between SGLO.L and EGOV.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between SGLO.L and EGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLO.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск
SGLO.L
EGOV.L
Сравнение SGLO.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLO.L | EGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.20 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLO.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.25 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SGLO.L и EGOV.L
Максимальная просадка SGLO.L за все время составила -25.55%, примерно равная максимальной просадке EGOV.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLO.L и EGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLO.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -25.11% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -4.49% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -5.55% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -16.45% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -22.96% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -16.59% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.25% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLO.L и EGOV.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) составляет 1.24%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLO.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.39% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.32% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 4.51% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.13% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.77% | 0.00% |
Сравнение комиссий SGLO.L и EGOV.L
SGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLO.L и EGOV.L
Дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.16% | 3.86% | 3.15% | 1.87% | 0.95% | 0.85% | 1.35% | 1.60% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SGLO.L and EGOV.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGOV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGOV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SGLO.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SGLO.L and 0.15% for EGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLO.L и EGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор