Сравнение SGLN.L с WENS.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLN.L returned 25.13%/yr vs 14.89%/yr for WENS.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 27.02%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 0.82% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 27.02% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and WENS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between SGLN.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
WENS.L
Сравнение SGLN.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.20 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.74 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и WENS.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки WENS.L в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -21.15% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.89% | -16.34% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.89% | -21.15% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -10.69% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -8.55% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 6.24% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и WENS.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеют волатильность 6.47% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 19.36% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 22.05% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.57% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 21.57% | -3.23% |
Сравнение комиссий SGLN.L и WENS.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и WENS.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and WENS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while WENS.L is Energy Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор