Сравнение SGLN.L с VUKG.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.64%/yr vs 15.34%/yr for VUKG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 6.61%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
VUKG.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.91% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 6.61% | 27.30% | 13.56% | 11.46% | 9.82% | 22.31% | -8.50% | 9.90% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and VUKG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, SGLN.L and VUKG.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
VUKG.L
Сравнение SGLN.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.41 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.72 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и VUKG.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -34.32% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -8.74% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -12.23% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -12.23% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -3.21% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -3.97% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.73% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и VUKG.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.52% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.56% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 10.93% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 12.88% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.22% | +2.62% |
Сравнение комиссий SGLN.L и VUKG.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и VUKG.L
Ни SGLN.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.79% | 3.67% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and VUKG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while VUKG.L is Europe Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.09% for VUKG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор