Сравнение SGLN.L с TIP5.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TIP5.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 20.12%/yr vs 4.42%/yr for TIP5.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TIP5.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и TIP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TIP5.L с доходностью 2.18%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
TIP5.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | -0.97% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.18% | -1.35% | 6.73% | -0.97% | 8.82% | 6.42% | 1.83% | 0.91% | 6.52% | -3.93% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and TIP5.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.23 |
The correlation between SGLN.L and TIP5.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
TIP5.L
Сравнение SGLN.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.97 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.77 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.53 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и TIP5.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и TIP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -16.56% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -5.59% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -8.61% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -16.56% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -5.15% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.55% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.95% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и TIP5.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.70% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 5.09% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 6.67% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.39% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 8.74% | +7.04% |
Сравнение комиссий SGLN.L и TIP5.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и TIP5.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.81% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and TIP5.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIP5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIP5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while TIP5.L is Inflation-Protected Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.10% for TIP5.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и TIP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор