Сравнение SGLN.L с SGBX.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 20.12%/yr vs 19.84%/yr for SGBX.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и SGBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLN.L показывает доходность 3.89%, а SGBX.L немного ниже – 3.86%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и SGBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | -3.75% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and SGBX.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between SGLN.L and SGBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
SGBX.L
Сравнение SGLN.L c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | SGBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.94 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и SGBX.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и SGBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -22.29% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -18.07% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -18.07% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -18.07% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -16.26% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.07% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.76% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и SGBX.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) имеют волатильность 5.08% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 19.94% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.13% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.17% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.17% | +0.61% |
Сравнение комиссий SGLN.L и SGBX.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGBX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и SGBX.L
Ни SGLN.L, ни SGBX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SGLN.L and SGBX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SGBX.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while SGBX.L is Precious Metals. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while SGBX.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.15% for SGBX.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и SGBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор