Сравнение SGLN.L с PAF.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 24.42%/yr for PAF.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и PAF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у PAF.L с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям PAF.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 24.42% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
PAF.L
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 129.47%
- 3 года*
- 108.56%
- 5 лет*
- 46.75%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и PAF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
PAF.L Pan African Resources plc | -9.60% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | 4.14% | -25.77% | 102.96% | 40.81% | -34.94% | -11.75% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and PAF.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, SGLN.L and PAF.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. PAF.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
PAF.L
Сравнение SGLN.L c PAF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Pan African Resources plc (PAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | PAF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.95 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.67 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и PAF.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки PAF.L в -80.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и PAF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -80.73% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -44.73% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -44.73% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -47.34% | +24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -70.68% | +47.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -40.36% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -29.27% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 13.65% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и PAF.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у Pan African Resources plc (PAF.L) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 21.97% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 44.78% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 54.10% | -30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 48.00% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 53.54% | -34.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и PAF.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | 2.00% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.38% | 5.67% | 6.83% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and PAF.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и PAF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор