Сравнение SGLN.L с ITPS.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 3.04%/yr for ITPS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 3.04% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
ITPS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.28% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and ITPS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between SGLN.L and ITPS.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
ITPS.L
Сравнение SGLN.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.85 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и ITPS.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -99.43% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -5.26% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -20.71% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -25.63% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -25.63% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -98.78% | +78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -93.88% | +69.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.08% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и ITPS.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 1.50% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 4.48% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 6.32% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.82% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.87% | +1.97% |
Сравнение комиссий SGLN.L и ITPS.L
И SGLN.L, и ITPS.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и ITPS.L
Ни SGLN.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and ITPS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L and ITPS.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLN.L is categorized as Gold, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор