Сравнение SGLN.L с IBTU.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 20.12%/yr vs 4.49%/yr for IBTU.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.77%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
IBTU.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 13.03% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -3.07% | 7.07% | -0.29% | 13.11% | 0.93% | -2.00% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IBTU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between SGLN.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IBTU.L
Сравнение SGLN.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.96 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.62 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.75 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IBTU.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -19.01% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -5.12% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -9.80% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -15.91% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -6.07% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -9.25% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.89% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IBTU.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.75% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 4.96% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 6.55% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.45% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 8.76% | +7.02% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IBTU.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IBTU.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IBTU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IBTU.L is Government Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор