Сравнение SGLN.L с IBTS.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 2.25%/yr for IBTS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 2.25% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
IBTS.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.78% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.22% | -8.60% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IBTS.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between SGLN.L and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IBTS.L
Сравнение SGLN.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.62 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IBTS.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -45.91% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -4.51% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -8.89% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -16.29% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -19.02% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -7.40% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -11.02% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 1.79% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IBTS.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 1.63% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 4.42% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 6.11% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 8.09% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 9.24% | +9.60% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IBTS.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IBTS.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IBTS.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IBTS.L is Government Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор