Сравнение SGLN.L с IB01.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 20.12%/yr vs 4.49%/yr for IB01.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.79%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 13.03% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.86% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IB01.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between SGLN.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IB01.L
Сравнение SGLN.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.95 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.58 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.74 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IB01.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -19.26% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -5.16% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -9.81% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -15.94% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -6.11% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -9.35% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.90% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IB01.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.81% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 4.97% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 6.60% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.47% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 8.81% | +6.97% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IB01.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IB01.L
Ни SGLN.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IB01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IB01.L is Government Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор