Сравнение SGLN.L с AIGP.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 11.57%/yr vs 9.91%/yr for AIGP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у AIGP.L с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции AIGP.L по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.91% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 11.57%
AIGP.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -4.94% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | -6.52% | 65.92% | 25.40% | 2.42% | 10.92% | -6.98% | 20.56% | 11.55% | 1.03% | -1.72% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and AIGP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between SGLN.L and AIGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
AIGP.L
Сравнение SGLN.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.58 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и AIGP.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке AIGP.L в -51.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -51.56% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -27.21% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -27.21% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -27.21% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -27.21% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -27.21% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -20.52% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 9.94% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и AIGP.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 8.09%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 9.70% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 28.06% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 30.85% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.01% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.37% | +0.02% |
Сравнение комиссий SGLN.L и AIGP.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и AIGP.L
Ни SGLN.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SGLN.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while AIGP.L is Precious Metals. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор