Сравнение SGHT с ARMP
SGHT (Sight Sciences, Inc.) and ARMP (Armata Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGHT in Medical Devices, ARMP in Biotechnology. Over the past 3 years, SGHT returned -14.96%/yr vs 72.05%/yr for ARMP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHT и ARMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHT показывает доходность -41.99%, что значительно ниже, чем у ARMP с доходностью 22.45%.
SGHT
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -41.99%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMP
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 289.37%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- -29.98%
Сравнение доходности по годам SGHT и ARMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGHT Sight Sciences, Inc. | -41.99% | 117.86% | -29.46% | -57.74% | -30.51% | -47.55% |
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc. | 22.45% | 239.46% | -42.90% | 161.29% | -77.37% | 44.21% |
Correlation
The correlation between SGHT and ARMP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SGHT:
$248.14M
ARMP:
$280.92M
SGHT:
-$0.71
ARMP:
-$7.79
SGHT:
3.05
ARMP:
63.25
SGHT:
$79.55M
ARMP:
$4.41M
SGHT:
$68.55M
ARMP:
$3.26M
SGHT:
-$36.32M
ARMP:
-$27.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHT vs. ARMP — Ранг доходности на риск
SGHT
ARMP
Сравнение SGHT c ARMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sight Sciences, Inc. (SGHT) и Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHT | ARMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 5.98 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 15.89 | -15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHT | ARMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.06 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.24 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SGHT и ARMP
Максимальная просадка SGHT за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке ARMP в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHT и ARMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHT | ARMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -99.98% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -48.72% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.34% | -79.22% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -99.85% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.84% | -82.79% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.84% | 18.30% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHT и ARMP
Sight Sciences, Inc. (SGHT) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) с волатильностью 20.95%. Это указывает на то, что SGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHT | ARMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 20.95% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 76.29% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 141.50% | -56.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.49% | 113.73% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.49% | 110.44% | -18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHT и ARMP
Ни SGHT, ни ARMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHT и ARMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sight Sciences, Inc. и Armata Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGHT and ARMP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHT has higher volatility (27.86%) compared to ARMP (20.95%). In terms of maximum drawdown, SGHT dropped -96.70% vs ARMP's -99.98%.
ARMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHT и ARMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор