Сравнение SGBX.L с SGLP.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both Precious Metals funds tracking the Gold, from WisdomTree and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGBX.L показывает доходность 3.86%, а SGLP.L немного выше – 3.97%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам SGBX.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | -3.77% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and SGLP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between SGBX.L and SGLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
SGLP.L
Сравнение SGBX.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.06 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и SGLP.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -38.83% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -17.89% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.89% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.89% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -15.97% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -13.37% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и SGLP.L
WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеют волатильность 5.08% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.10% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.90% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.02% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.11% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.72% | -0.55% |
Сравнение комиссий SGBX.L и SGLP.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и SGLP.L
Ни SGBX.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SGBX.L and SGLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SGBX.L.
Both ETFs track Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор