Сравнение SGBX.L с PHSP.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 22.23%/yr for PHSP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам SGBX.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -13.82% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and PHSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between SGBX.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
PHSP.L
Сравнение SGBX.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.96 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.48 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.67 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и PHSP.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -70.01% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -38.75% | +20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -38.75% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -38.75% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -33.72% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -40.07% | +34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 17.73% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) составляет 5.08%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.28% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 51.17% | -31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 54.02% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 32.98% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 29.24% | -14.07% |
Сравнение комиссий SGBX.L и PHSP.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и PHSP.L
Ни SGBX.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGBX.L and PHSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. SGBX.L tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор