PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - SGAS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 15.10%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGAS.DE показывает доходность 11.26%, а FUSR.DE немного ниже – 10.99%.

SGAS.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.08%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.26%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%13.11%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and FUSR.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.98

The correlation between SGAS.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOO
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

SGAS.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.11

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.87

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.40

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

12.17

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.03

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-24.29%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.85%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-24.29%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-24.29%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.25%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.40%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.20%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и FUSR.DE

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.62%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.39%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.69%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.84%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.99%

+1.62%

Сравнение комиссий SGAS.DE и FUSR.DE

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и FUSR.DE

Ни SGAS.DE, ни FUSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGAS.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор