PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SGAS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 15.10%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

SGAS.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.08%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.26%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%-6.20%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and FLXU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between SGAS.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOO
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

SGAS.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.17

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.70

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

17.09

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-32.92%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-5.76%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-23.04%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-23.04%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.15%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.92%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.59%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.03%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.43%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.59%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.12%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.86%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.48%

+2.13%

Сравнение комиссий SGAS.DE и FLXU.DE

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и FLXU.DE

Ни SGAS.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SGAS.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор